Analista De Modelagem De Riscos Financeiros Sênior

Analista de Modelagem de Riscos Financeiros Sênior Curitiba Hybrid Com mais de 40 anos de história, somos pioneiros e especialistas no segmento de empréstimos consignados.
E também, em investimentos de renda fixa e variável com o Paraná Banco Investimentos.
Oferecemos empréstimos com segurança e transparência para quem deseja quitar dívidas maiores, investir em algo ou realizar um sonho.
Com o propósito transformar soluções financeiras em sorrisos
E o que nos torna especiais?
Somos apaixonados pelo sorriso: Buscamos as melhores experiências para os nossos clientes, valorizamos as pessoas e somos apaixonados pela empresa.
Somos inovadores e buscamos simplicidade: Testamos, aprendemos e pensamos sempre em melhorias contínuas.
Somos flexíveis e promovemos mudanças: Cultivamos a adaptabilidade como virtude, incentivando e promovendo constantes transformações para alcançar o melhor de cada jornada.
Somos guiados por dados: Os nossos objetivos são claros, se não podemos medir, não podemos fazer.
Somos direcionados pela eficiência e aproveitamos ao máximo os recursos disponíveis.
Nossas vagas são destinadas à todas as pessoas
Sem distinção de gênero, raça, cor, idade, orientação sexual ou etnia.
Requirements Responsabilidades e atribuições: Desenvolver, calibrar e documentar modelos de perda esperada conforme Res.
CMN 4.966/2021 (componentes PD, LGD, EAD, staging, forward looking, overlays).
Construir modelos de stress de curva de juros e choques macro (taxa, inflação, câmbio, spreads, inadimplência).
Projetar impactos em NII, EVE, fair value, provisões e capital regulatório (CET1, RWA, leverage).
Desenvolver projeções de indicadores macroeconômicos (PIB, IPCA, SELIC, desemprego, default rates) com técnicas econométricas
Avaliar risco (mercado, liquidez, crédito, contraparte) dos fundos distribuídos.
Resultados esperados: Assegurar ciclo de vida completo de modelos de gestão de riscos financeiros: concepção, documentação, aprovação, implementação, monitoramento, revalidação e descontinuação.
Traduzir resultados técnicos em implicações estratégicas para ALCO, Comitê de Riscos e Diretoria.
Manter-se atualizado com mercado financeiro e mudanças regulatórias que possam impactar a instituição Requisitos obrigatórios: Graduação em Economia (ou Economia + forte base quantitativa).
Também aceitável: Estatística, Matemática, Engenharias ou áreas correlatas com sólida formação econométrica.
Experiência comprovada (sênior) em modelagem de risco de crédito e perda esperada (PD, LGD, EAD, staging, forward looking).
Domínio de econometria (séries temporais, modelos lineares generalizados, regressão logística, modelos de duração, cointegration).
Programação avançada em R e Python
Capacidade de interpretar e comunicar métricas de performance de modelos (discriminação, calibração, estabilidade).
Forte atenção a detalhes e disciplina documental.
Comunicação clara (escrita e executiva) e colaboração multidisciplinar.
Requisitos desejáveis: MBA/Mestrado (Economia, Econometria, Finanças Quantitativas, Estatística ou áreas afins).
Certificações: CGA/CGE (ANBIMA) ou FRM/CFA.
Experiência em stress testing e análise de sensibilidade de taxa de juros / curva (IRRBB).
Vivência com frameworks regulatórios: Res.
CMN 4.966/2021, IFRS 9 (equivalências conceituais), ICAAP, gestão de capital.
Experiência prévia em Banco S4, consultoria quantitativa ou fintech de crédito avançado.
Modelo de trabalho: Colaboradores com domicilio em Curitiba e região metropolitana: Híbrido.
Colaboradores de Call Center: Presencial
Colaboradores de outras localidades: Remoto.
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