Analista de modelagem de riscos financeiros sênior

Com mais de 40 anos de história, somos pioneiros e especialistas no segmento de empréstimos consignados. E também, em investimentos de renda fixa e variável com o Paraná Banco Investimentos. Oferecemos empréstimos com segurança e transparência para quem deseja quitar dívidas maiores, investir em algo ou realizar um sonho. Com o propósito transformar soluções financeiras em sorrisos E o que nos torna especiais? Somos apaixonados pelo sorriso:Buscamos as melhores experiências para os nossos clientes, valorizamos as pessoas e somos apaixonados pela empresa. Somos inovadores e buscamos simplicidade:Testamos, aprendemos e pensamos sempre em melhorias contínuas. Somos flexíveis e promovemos mudanças: Cultivamos a adaptabilidade como virtude, incentivando e promovendo constantes transformações para alcançar o melhor de cada jornada. Somos guiados por dados:Os nossos objetivos são claros, se não podemos medir, não podemos fazer. Somos direcionados pela eficiência e aproveitamos ao máximo os recursos disponíveis. Nossas vagas são destinadas à todas as pessoas Sem distinção de gênero, raça, cor, idade, orientação sexual ou etnia. Requisitos:Responsabilidades e atribuições: Desenvolver, calibrar e documentar modelos de perda esperada conforme Res. CMN 4.966/2021 (componentes PD, LGD, EAD, staging, forward looking, overlays). Construir modelos de stress de curva de juros e choques macro (taxa, inflação, câmbio, spreads, inadimplência). Projetar impactos em NII, EVE, fair value, provisões e capital regulatório (CET1, RWA, leverage). Desenvolver projeções de indicadores macroeconômicos (PIB, IPCA, SELIC, desemprego, default rates) com técnicas econométricas Avaliar risco (mercado, liquidez, crédito, contraparte) dos fundos distribuídos. Resultados esperados: Assegurar ciclo de vida completo de modelos de gestão de riscos financeiros: concepção, documentação, aprovação, implementação, monitoramento, revalidação e descontinuação. Traduzir resultados técnicos em implicações estratégicas para ALCO, Comitê de Riscos e Diretoria. Manter-se atualizado com mercado financeiro e mudanças regulatórias que possam impactar a instituição Requisitos obrigatórios: Graduação em Economia (ou Economia + forte base quantitativa). Também aceitável: Estatística, Matemática, Engenharias ou áreas correlatas com sólida formação econométrica. Experiência comprovada (sênior) em modelagem de risco de crédito e perda esperada (PD, LGD, EAD, staging, forward looking). Domínio de econometria (séries temporais, modelos lineares generalizados, regressão logística, modelos de duração, cointegration). Programação avançada em R e Python Capacidade de interpretar e comunicar métricas de performance de modelos (discriminação, calibração, estabilidade). Forte atenção a detalhes e disciplina documental. Comunicação clara (escrita e executiva) e colaboração multidisciplinar. Requisitos desejáveis: MBA/Mestrado (Economia, Econometria, Finanças Quantitativas, Estatística ou áreas afins). Certificações: CGA/CGE (ANBIMA) ou FRM/CFA. Experiência em stress testing e análise de sensibilidade de taxa de juros / curva (IRRBB). Vivência com frameworks regulatórios: Res. CMN 4.966/2021, IFRS 9 (equivalências conceituais), ICAAP, gestão de capital. Experiência prévia em Banco S4, consultoria quantitativa ou fintech de crédito avançado. Modelo de trabalho: Colaboradores com domicilio em Curitiba e região metropolitana: Híbrido. Colaboradores de Call Center: Presencial Colaboradores de outras localidades: Remoto.