Analista de Modelagem de Riscos Financeiros Sênior

• Com mais de 40 anos de história, somos pioneiros e especialistas no segmento de empréstimos consignados. E também, em investimentos de renda fixa e variável com o Paraná Banco Investimentos.

Oferecemos empréstimos com segurança e transparência para quem deseja quitar dívidas maiores, investir em algo ou realizar um sonho. Com o propósito transformar soluções financeiras em sorrisos

E o que nos torna especiais?

• Somos apaixonados pelo sorriso: Buscamos as melhores experiências para os nossos clientes, valorizamos as pessoas e somos apaixonados pela empresa.
• Somos inovadores e buscamos simplicidade: Testamos, aprendemos e pensamos sempre em melhorias contínuas.
• Somos flexíveis e promovemos mudanças: Cultivamos a adaptabilidade como virtude, incentivando e promovendo constantes transformações para alcançar o melhor de cada jornada.
• Somos guiados por dados: Os nossos objetivos são claros, se não podemos medir, não podemos fazer. Somos direcionados pela eficiência e aproveitamos ao máximo os recursos disponíveis.

Nossas vagas são destinadas à todas as pessoas Sem distinção de gênero, raça, cor, idade, orientação sexual ou etnia.

Responsabilidades e atribuições:

• Desenvolver, calibrar e documentar modelos de perda esperada conforme Res. CMN 4.966/2021 (componentes PD, LGD, EAD, staging, forward looking, overlays).
• Construir modelos de stress de curva de juros e choques macro (taxa, inflação, câmbio, spreads, inadimplência).
• Projetar impactos em NII, EVE, fair value, provisões e capital regulatório (CET1, RWA, leverage).
• Desenvolver projeções de indicadores macroeconômicos (PIB, IPCA, SELIC, desemprego, default rates) com técnicas econométricas
• Avaliar risco (mercado, liquidez, crédito, contraparte) dos fundos distribuídos.

Resultados esperados:

• Assegurar ciclo de vida completo de modelos de gestão de riscos financeiros: concepção, documentação, aprovação, implementação, monitoramento, revalidação e descontinuação.
• Traduzir resultados técnicos em implicações estratégicas para ALCO, Comitê de Riscos e Diretoria.
• Manter-se atualizado com mercado financeiro e mudanças regulatórias que possam impactar a instituição

Requisitos obrigatórios:

• Graduação em Economia (ou Economia + forte base quantitativa). Também aceitável: Estatística, Matemática, Engenharias ou áreas correlatas com sólida formação econométrica.
• Experiência comprovada (sênior) em modelagem de risco de crédito e perda esperada (PD, LGD, EAD, staging, forward looking).
• Domínio de econometria (séries temporais, modelos lineares generalizados, regressão logística, modelos de duração, cointegration).
• Programação avançada em R e Python
• Capacidade de interpretar e comunicar métricas de performance de modelos (discriminação, calibração, estabilidade).
• Forte atenção a detalhes e disciplina documental.
• Comunicação clara (escrita e executiva) e colaboração multidisciplinar.

Requisitos desejáveis:

• MBA/Mestrado (Economia, Econometria, Finanças Quantitativas, Estatística ou áreas afins).
• Certificações: CGA/CGE (ANBIMA) ou FRM/CFA.
• Experiência em stress testing e análise de sensibilidade de taxa de juros / curva (IRRBB).
• Vivência com frameworks regulatórios: Res. CMN 4.966/2021, IFRS 9 (equivalências conceituais), ICAAP, gestão de capital.
• Experiência prévia em Banco S4, consultoria quantitativa ou fintech de crédito avançado.

Modelo de trabalho:

• Colaboradores com domicilio em Curitiba e região metropolitana: Híbrido.
• Colaboradores de Call Center: Presencial
• Colaboradores de outras localidades: Remoto.