ESPEC RISCO MERCADO

Descrição da vaga

A área de Risco de Mercado e Liquidez é responsável por assegurar a perenidade e a solvência da instituição, atuando como uma segunda linha de defesa independente que protege o patrimônio contra a volatilidade de preços e garante a disponibilidade contínua de caixa para honrar compromissos operacionais, mesmo sob cenários de estresse severo. Ao balancear a busca por rentabilidade do Front Office com os limites do apetite a risco do Conselho, a área garante conformidade estrita com os exigentes padrões do Banco Central, resguardando o capital institucional e mitigando riscos.

Responsabilidades e atribuições

• Apurar e monitorar exposições de Risco de Mercado br Resultado: Garantir o cumprimento dos limites estabelecidos e manter a exposição da carteira aderente ao Apetite por Riscos do banco. Calculando Delta EVE, Delta NII, VaR, Stress Testing, DV01 e análises de sensibilidade sobre produtos financeiros, utilizando bases de dados manipuladas via Python e SQL.
• Gerenciar o Risco de Liquidez: Assegurar a solvência e a continuidade dos negócios do banco perante obrigações correntes e em cenários de estresse.
• Acompanhando LCR, NSFR, caixa mínimo e projetando fluxos de caixa estratégicos a partir do tratamento de dados financeiros.
• Apoiar a Gestão de Capital e a Avaliação de Novos Produtos: Assegurar a alocação eficiente de capital e a expansão segura dos negócios do banco.
• Avaliando os impactos nos ativos ponderados pelo risco (RWAs), estimando consumo de limites e analisando os riscos de mercado e liquidez inerentes ao lançamento de novos produtos financeiros.
• Automatizar e elaborar relatórios gerenciais e regulatórios;

Requisitos e qualificações

• Superior Completo em Economia, Administração, Engenharia, Estatística, Física, Matemática, Ciências Atuariais ou áreas correlatas.
• Conhecimento do Mercado Financeiro: Estruturação e precificação de produtos financeiros.
• Risco de Mercado: Metodologias de VaR (histórico e paramétrico), Stress Testing, DV01, análise de sensibilidade por buckets, Delta EVE e Delta NII.
• Risco de Liquidez: Métricas regulatórias e gerenciais (LCR, NSFR, caixa mínimo e projeções de fluxo de caixa).
• Gestão de Capital: Conceito de RWA (Ativos Ponderados pelo Risco) e impactos de novos produtos na alocação de capital.
• Ferramentas Analíticas e Programação: Domínio de Python, SQL e Excel avançado para manipulação de dados, automação de rotinas e modelagem.
• Capacidade de interpretar dados, identificar padrões e transformar métricas em diagnósticos.
• Visão Sistêmica e de Negócio: Compreensão de como as decisões de risco impactam o balanço, a rentabilidade e o capital da instituição.
• Comunicação e Influência: Habilidade para articular conceitos técnicos de risco para comitês, alta gestão e áreas de negócio de forma objetiva.
• Proatividade e Automação: Foco na otimização contínua de processos manuais, busca por eficiência e autonomia na construção de rotinas.
• Resolução de Problemas sob Pressão: Capacidade de responder com agilidade e precisão às diferentes demandas.

Desejável

• Certificações: PRMIA, FRM, CFA e CGA.
• Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Riscos, Mercado de Capitais ou Engenharia Financeira

Benefícios

• Vale Alimentação e Refeição Flexíveis
• Plano de Saúde
• Plano Odontológico e Odontox
• Wellhub e TotalPass
• Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz
• Participação nos Lucros - PLR
• Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2030
• Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz
• Estúdio de Música
• Vale-Transporte
• Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes)
• Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares
• Licença Maternidade Estendida de 6 meses.
• Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda
• Auxílio creche ou babá
• Seguro de Vida
• Previdência Privada - PortoPrev
• Desconto em Produtos e Serviços
• Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA
• Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo
• Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol)
• Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores
• Biblioteca
• Sala de descanso: no completo Matriz
• Salão de jogos: no complexo Matriz
• Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz
• Local de trabalho: Campos Elíseos - SP (Presencial 4x1)

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