Analista De Risco De Mercado E Liquidez

Há 3 semanas
Brasil Gi Group Tempo integral

A Gi Group em parceria com empresa no segmento de Instituições Financeiras, contrata ANALISTA DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ JÚNIOR para atuar em SÃO PAULO - SP.
Objetivo Principal:
O Analista de Risco de Mercado e Liquidez será responsável por identificar, mensurar, analisar, monitorar e reportar os riscos de mercado, taxa de juros da carteira bancária e liquidez aos quais a instituição está exposta. Atuará com metodologias, projeções, testes de estresse, indicadores e reportes regulatórios, assegurando qualidade das informações, cumprimento de prazos e atendimento às exigências do Banco Central, da Matriz e da governança interna.
Principais Responsabilidades/Atividades:
Documentos Regulatórios: elaborar, validar e reportar DDR 2011 diariamente;
DRM, DRL e IRRBB mensalmente;
projeção de fluxo de caixa de 90 dias;
Pilar 3 trimestralmente.

Planejamento e Forecast: apoiar o Planning Round de 5 anos, incluindo projeções de EVE e NII;
realizar revisões por meio de forecast;
analisar premissas macroeconômicas e seus impactos.

Atendimento a Áreas e Reguladores: apoiar Compliance, Controles Internos e Auditorias;
organizar evidências e responder ofícios do Banco Central.

Avaliação de Normativos: analisar normas e alterações regulatórias, avaliar impactos e apoiar implementação;
acompanhar regulamentação do RWASens e futura norma do LCR.Testes de Estresse e IRRBB: calcular, validar e explicar variações de EVE e NII;
elaborar testes de estresse de risco de taxa de juros e liquidez.
Requisitos Imprescindíveis:
Conhecimento intermediário em produtos financeiros: Títulos públicos, compromissadas, CDBs, LFs, operações 4131, Finame, cessão de recebíveis, FIDC, CDC e swaps.

Conhecimento em cálculos de valor futuro.

Cálculo, validação e explicação das variações de EVE, NII ou reports de DDR, DRM, DRL.Metodologias de testes de estresse e projeção de fluxo de caixa.

Noções de projeções macroeconômicas e de seus impactos sobre curvas, preços, EVE, NII e liquidez.

Conhecimento mínimo das normas aplicáveis a risco de mercado, liquidez, IRRBB e reportes regulatórios.

Conhecimento conceitual de LCRS e acompanhamento de sua futura regulamentação pelo Banco Central, cuja norma ainda não foi divulgada.

Conhecimento em relatórios Pilar III.Habilidade na analise de dados financeiros.

Conhecimento avançado no Excel (Power Query, macros/VBA, tabelas dinâmicas).Inglês intermediário (leitura e escrita técnica).Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Estatística, Engenharia ou áreas correlatas.
Requisitos Desejáveis:
Conhecimento em regulatórios (Bacen, IFRS 9, Basileia).Conhecimento em marcação a mercado, impactos das variações das curvas de juros sobre os preços.

Domínio de SAS para desenvolvimento de modelos.

Domínio de ferramentas de Business Intelligence (Power BI ou Tableau) para visualização e análise de indicadores de risco.

Automação e melhoria de processos para otimizar rotinas contábeis e regulatórias.
Perfil comportamental imprescindível:
Atenção aos detalhes, capacidade de analise, comunicação oral e escrita, gestão de tempo, organização e planejamento, orientação a processos e resultados, proatividade, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.
Outras informações:
Local de Trabalho: Jabaquara | São Paulo - SP
Modalidade de contrato: CLT determinado - 06 meses (possibilidade de renovação)
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira | 08h00 as 17h00 ou 09h00 as 18h00
Formato de Trabalho: Hibrido (03 x presencial e 02x home office)
Remuneração: Salário compatível com mercado + benefícios (Assistência médica, odontológica, auxílio creche, PLR, seguro de vida, transporte, vale alimentação e vale refeição).

  • Local de trabalho: São Paulo, SP
  • Regime de contratação de tipo: Temporário
  • Jornada: Período Integral
  • Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Condutor Ferroviário
  • Nível hierárquico: Analista
Cidades principais